今日,三大期指合约中,IF及IH合约领涨,IC主力合约跌幅居前,IF及IH合约跌幅均在2%以上。由于前期行情一直较好,IC合约虽然走势较弱,但涨幅力度已经明显超过IF及IH,并且从相对价格变动规律来看,IF合约涨幅高于IF合约,IH合约涨幅大于IC合约。从IF持仓变动来看,IH持仓总量超过60万手,IC持仓总量接近110万手,IF和IC合约分别减少3万手和2万手。IF与IH持仓均有减少,IC合约减少1万手。
IF三大期指主力合约均现大涨,IH合约涨幅居前,IF1608增仓1118手,IC1608增仓1153手,IH减仓523手,IF减仓301手。整体来看,IH合约表现偏强,IF合约涨幅明显高于IC合约。
IF主力合约已经连续三个交易日上涨,说明上涨逻辑并不牢固,尤其是周二连续出现2次以上涨幅,说明主力资金对于IF的意愿增强,加上场外资金参与热情高涨,这是近期IF远月合约大涨的主要原因。IF和IC近期强势上行,其中IF和IH强于IF,说明近期的上涨是反弹行情,投资者参与意愿有所上升。
股指主力合约上,IF加权合约涨幅较大,IH加权合约涨幅较小,IC、IH合约涨幅略小。IC加权合约涨幅较大,IF加权合约涨幅较大,显示上涨逻辑已经开始显现。
IF加权合约多头连续四个交易日减仓,多头减仓力度强于空头。从IF1608持仓变化来看,多头减仓数量最大,减仓数量超过5万手。空头增仓数量超过3万手,空头增仓数量超过2万手。IH减仓力度居于空头榜首,空头增仓数量力度也大于多头。从持仓变化来看,空头减仓力度最大,但多头减仓数量略低于空头。
从IH1608合约持仓变化来看,多头增仓明显大于空头。从IH1608合约多空持仓变化来看,多头增仓数量略微大于空头,空头减仓数量略高于多头。从IH1608合约多空持仓变化来看,多头增仓数量大于空头,但空头减仓数量略低于多头。从持仓变化来看,多头增仓数量略低于空头,空头增仓数量略高于多头。
具体席位方面,虽然IF、IH三大主力合约持仓总量上升,但多空持仓量的变化并不大。多头方面,五矿经易、鲁证、鲁证及银河期货等净多持仓排名靠前的席位,其次是国泰君安期货席位和中信期货席位,分别净多持仓量为399手、1163手、934手。空头方面,五矿经易、鲁证期货、银河期货席位和鲁证期货席位均净空持仓排名靠前的席位,分别为842手、688手、963手、817手和923手。在空头方面,除了永安期货席位、华泰期货席位和海通期货席位,空头持仓量均呈现明显下降。其中,五矿经易期货席位和中信期货席位分别减仓461手和41手。
图为上证50ETF期权持仓变化
上证50ETF期权持仓,前20名多头席位上,多头减仓数量大于空头。
