什么是国债期货期现套利？
国债期货期现套利是指运用国债期货和国债现货市场之间的差价进行套利交易的一种策略。既可以用于国债期货价格的确定，也可以用于风险的对冲。
国债期货期现套利的原理是什么？
国债期货和国债现货是同一个标的物的两个不同交易品种，但是交易机制和交易时间不同，所以在某一时刻，两者之间会出现价格差异。国债期货期现套利通过做多或做空国债期货合约和相应数量的国债现货，从价格差异中获利。
国债期货期现套利为什么吸引投资者？
国债期货期现套利有一些吸引力，首先是利润机会。通过捕捉国债期货和国债现货之间的价格差异，可以获得较高的套利收益。其次，国债期货市场和国债现货市场的交易量都很大，流动性较高，投资者可以迅速进入和退出交易。此外，国债期货合约的杠杆作用可以放大投资回报。
国债期货期现套利的限制和风险有哪些？
国债期货期现套利虽然吸引投资者，但是也存在一些限制和风险。首先，套利机会可能在短时间内消失，投资者需要及时做出决策和操作。其次，国债期货和国债现货市场之间的价格差异并不总是稳定的，波动风险较高。此外，市场参与者的行为也会影响套利空间，如果市场参与者过于活跃或者出现大规模交易，套利机会可能会被抢走。
如何进行国债期货期现套利交易？
进行国债期货期现套利交易，需要投资者同时操作国债期货和国债现货两个市场。一般来说，投资者会在国债期货市场开立一个头寸（做多或做空），然后在国债现货市场相应买入或卖出国债。最后，在套利机会出现时，投资者可以平掉头寸获取利润。
国债期货期现套利有哪些策略？
国债期货期现套利可以采用多种策略，包括单纯期货价格套利、纯现货价格套利、对冲套利等等。具体策略选择要根据市场情况和个人风险偏好来决定。
