期货多空进出场公式源码
期货多空进出场公式是投资者在期货市场中进行交易时的重要参考依据。根据市场供求关系和技术分析指标，可以制定一些规则来指导多空操作。以下是一些常见的期货多空进出场公式源码：
1. 均线多空交叉策略
均线多空交叉策略是一种基于技术分析的多空进出场策略。它通过计算不同周期的均线（如5日均线和10日均线）的交叉情况来判断多空信号。
具体源码如下：
```python
def ma_strategy(price_data, short_ma_period, long_ma_period):
short_ma = price_data.rolling(window=short_ma_period).mean()
long_ma = price_data.rolling(window=long_ma_period).mean()
entry_signals = (short_ma > long_ma) & (short_ma.shift() <= long_ma.shift())
exit_signals = (short_ma = long_ma.shift())
return entry_signals, exit_signals
```
2. RSI指标多空策略
RSI指标多空策略是一种基于价格动量的多空进出场策略。它通过计算一定周期内的相对强弱指数（RSI）来判断多空信号。
具体源码如下：
```python
def rsi_strategy(price_data, rsi_period, overbought_threshold, oversold_threshold):
price_change = price_data.diff()
up_moves = price_change.where(price_change > 0, 0)
down_moves = -price_change.where(price_change overbought_threshold) & (rsi.shift() <= overbought_threshold)
exit_signals = (rsi = oversold_threshold)
return entry_signals, exit_signals
```
3. 布林带宽多空策略
布林带宽多空策略是一种基于价格波动的多空进出场策略。它通过计算布林带宽指标来判断多空信号。
具体源码如下：
```python
def bb_strategy(price_data, bb_period, bb_width_threshold):
rolling_mean = price_data.rolling(window=bb_period).mean()
rolling_std = price_data.rolling(window=bb_period).std()
upper_band = rolling_mean + 2 * rolling_std
lower_band = rolling_mean - 2 * rolling_std
bb_width = (upper_band - lower_band) / rolling_mean
entry_signals = bb_width > bb_width_threshold
exit_signals = bb_width < bb_width_threshold
return entry_signals, exit_signals
```
以上是几种常见的期货多空进出场公式源码，投资者可以根据自己的需求进行修改和优化。但需要注意的是，源码只是一种参考，实际操作中还需要综合考虑其他因素，如风险管理和资金管理。
