期货品种选择指标公式源代码
在进行期货品种选择时，我们可以借助一些指标公式来辅助决策。以下是一些常用的期货品种选择指标公式源代码：
1. 成交量与持仓量比
该指标用于衡量市场的活跃度和参与者的情况。计算方法如下：
vcr = volume / open_interest
其中，volume表示成交量，open_interest表示持仓量。通常情况下，vcr值越高，说明市场越活跃，参与者越多。
2. 相关性系数
相关性系数用于研究不同期货品种之间的相关关系。计算方法如下：
corr = price1.corr(price2)
其中，price1和price2分别表示两个期货品种的价格序列。相关性系数的取值范围为-1到1，当相关性系数接近1时，表示两个品种具有很高的正相关性；当相关性系数接近-1时，表示两个品种具有很高的负相关性。
3. 波动率
波动率用于衡量市场的风险水平。计算方法如下：
volatility = np.log(price / price.shift(1)).std() * sqrt(252)
其中，price表示期货品种的价格序列。波动率的值越高，表示市场的风险水平越大。
4. 基差
基差用于衡量现货价格和期货价格之间的差异。计算方法如下：
basis = spot_price - futures_price
其中，spot_price表示现货价格，futures_price表示期货价格。基差的值为正时，表示期货价格高于现货价格；基差的值为负时，表示期货价格低于现货价格。
5. 周期性指标
周期性指标用于研究期货品种的市场周期。常用的周期性指标包括移动平均线、相对强弱指数等。
ma = price.rolling(window=length).mean()
其中，ma表示移动平均线，price表示期货品种的价格序列，length表示移动平均的时间窗口长度。移动平均线可以帮助判断市场的趋势和周期。
以上是一些常用的期货品种选择指标公式源代码，可以根据具体情况选择合适的指标来辅助决策。然而，需要注意的是，这些指标只是辅助工具，实际决策仍需综合考虑市场基本面、技术面和风险管理等因素。
