摩根大通期货铁矿持仓量下降
从持仓数据来看,摩根大通期货的持仓数据显示,截至2020年8月18日,他的持仓量为48199,较2020年8月18日64649,降1626。
此外,周四铁矿石期货、期权、外汇、利率期货等各类资管产品(如银行间的外汇产品、利率类产品、利率类产品)的持仓总量也都出现了大幅下跌,而IFIF、IH、IC、IC分别上涨11.7%、7.14%、11.27%、-3.41%、-2.34%、-0.74%。
值得注意的是,这一轮上涨行情与上周开始由于“双焦”持续,市场已提前反应,甚至部分做多资金从IF空头撤离,导致了本轮行情的持续性。
之所以这种持续性,在于7月以来铁矿石的整体大幅下跌以及内外矿的大幅下跌,使得成本下移和套保盘逐步入场,推升了铁矿石价格。
此外,之所以出现这种行情,最直接的原因就是期货市场主力资金换月,换月后现货价格持续下跌,使得市场做多资金被动离场,持仓减少。这使得空头资金流入前移,持仓量增加。
同时,新多头也入场,换月后价格持续走高。
值得注意的是,铁矿石、玉米、螺纹钢、豆油、菜油等一系列品种上周五持仓量均出现了大幅下降,而在此前整体增仓的情况下,近期主力资金出现了加速流出的迹象,这也是引起空头资金流入后撤离的原因之一。
方正中期期货分析师彭博称,从国内各大品种持仓来看,多头力量更加强大。
道明证券分析师也指出,近期铁矿石期货和焦炭期货都出现了不同程度的减仓,其中,铁矿石空头的持仓量减少势头较强,这也是近期空头资金流出的重要原因。
有色金属集体遭遇重挫
除了本周以来铁矿石和有色金属的集体遭遇重挫之外,8月以来黑色系期货市场在上周五大跌后,周五再度出现了异动,而有色金属板块则表现较为抗跌。
对此,彭博称,考虑到近期的商品价格,受国际上全球主要国家的货币宽松环境和全球经济下行压力增加,商品市场遭遇了较大的波动。
其中,在全球商品期货市场,上周五有色金属、黄金、原油、铁矿石、油脂等商品大幅走高,而在大宗商品市场,原油、美股等全球主要货币市场出现了集体的下跌,这些都是从市场预期到现实的资金净流出,引起市场恐慌的重要因素。
一些对冲基金以及机构的空头持仓近期也出现了不同程度的增加。
金属板块上周五多头巨无霸格局,空头是自从6月末以来,首次。
花旗银行分析师表示,有色金属板块上周五反弹后,在其他市场大幅下跌的情况下,空头力量仍然较强。
原油等能源板块上周五的跌幅也略微小于农产品板块,这表明上周以来美联储维持货币政策不变,并暗示将维持当前的鸽派。
事实上,近期随着美联储鸽派加息预期的升温,且OPEC+产油国俄罗斯和哈萨克斯坦的产量政策不确定性加大,油价出现大幅反弹,市场对未来几个月OPEC+的增产预期迅速升温。
全球多家咨询公司、国际能源署(IEA)数据显示,上周俄罗斯4月原油产量为创纪录的1120万桶/日,这也对OPEC+来说是一个可喜的变化。
